PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с BSJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).

PHYD и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и BSJR

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%8.07%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		0.35%7.41%7.15%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 0.35%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.96%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с PEMXPHYD с PPEM
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с EIFAXBSJR с BSJSBSJR с BSJP

Сравнение комиссий PHYD и BSJR

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHYD vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDBSJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.60

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.50

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.08

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

14.18

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.42

+1.25

Корреляция

Корреляция между PHYD и BSJR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и BSJR

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности BSJR в 5.97%

TTM2025202420232022202120202019
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.97%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и BSJR

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и BSJR.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-22.58%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-2.92%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.29%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-3.33%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.43%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и BSJR

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.05%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.48%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

3.75%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

6.74%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

9.48%

-4.83%