Сравнение PHTFX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 4.61% против 9.40% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и PMDIX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PHTFX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PHTFX
PMDIX
Сравнение PHTFX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.73 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.15 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.84 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 3.45 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.73 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и PMDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и PMDIX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и PMDIX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -46.47% | +29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -14.51% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -21.36% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -46.47% | +29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -10.55% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.33% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.54% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.45%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.92% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 10.82% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 20.60% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 18.76% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 20.22% | -14.12% |