Сравнение PHTFX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и ONEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -0.37% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | -5.66% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 4.74% против 17.32% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.74%
ONEQ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 17.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и ONEQ
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTFX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
PHTFX
ONEQ
Сравнение PHTFX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.14 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.75 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.08 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 7.64 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.61 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и ONEQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и ONEQ
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности ONEQ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.56% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.82% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и ONEQ
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и ONEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -55.09% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -13.13% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -35.23% | +17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -35.23% | +17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -8.26% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -8.01% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 3.57% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и ONEQ
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 7.03% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 12.96% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 23.24% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 22.16% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 21.67% | -15.55% |