PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74255L3996

CUSIP

74255L399

Эмитент

Principal

Дата выпуска

29 сент. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PHTFX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid Income Fund

Популярные сравнения:
PHTFX с SPY PHTFX с ONEQ
Популярные сравнения:
PHTFX с SPY PHTFX с ONEQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) показал доход в 2.92% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHTFX составила 3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PHTFX

С начала года

2.92%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

1.00%

1 год

7.56%

3 года

5.26%

5 лет

3.95%

10 лет

3.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.55%0.96%-1.52%0.10%1.83%2.92%
20240.10%1.11%1.90%-2.45%2.61%0.78%2.04%1.52%1.41%-1.94%2.07%-1.86%7.37%
20234.22%-2.08%2.01%0.73%-0.93%1.98%1.33%-1.21%-2.75%-1.68%5.22%3.81%10.77%
2022-3.03%-1.38%-0.56%-4.60%0.39%-4.41%4.41%-2.85%-5.66%2.14%4.19%-2.13%-13.21%
2021-0.27%0.00%0.45%1.68%0.52%0.61%0.86%0.60%-1.53%1.30%-0.94%1.79%5.14%
20200.84%-0.83%-4.66%4.20%1.97%1.10%2.37%1.16%-0.79%-0.53%3.56%1.59%10.11%
20192.93%0.69%1.46%0.96%-0.57%2.30%0.19%0.84%0.19%0.74%0.55%0.99%11.82%
20180.87%-1.82%-0.00%-0.10%0.68%-0.29%0.87%0.67%-0.29%-2.49%0.39%-1.22%-2.74%
20170.91%1.10%0.20%0.79%0.79%0.10%0.97%0.58%0.38%0.48%0.47%0.59%7.62%
2016-0.63%0.32%2.52%0.61%0.20%1.12%1.41%0.10%0.20%-0.89%-0.90%0.59%4.70%
20151.75%0.71%-0.10%0.40%-0.10%-1.20%0.31%-1.62%-0.72%1.76%-0.20%-0.97%-0.05%
20141.00%1.29%-0.89%1.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHTFX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHTFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHTFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime Hybrid Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.10
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.36$0.48$0.62$0.55$0.32$0.21$0.25$0.14$0.15$0.43

Дивидендный доход

3.11%3.20%3.61%5.20%5.57%4.92%2.96%2.07%2.43%1.41%1.52%4.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.43$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime Hybrid Income Fund показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.26%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.42018 июн. 2024 г.654
-11.24%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.71
-5.97%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.53
-5.36%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.279
-5.36%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.284
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...