- ISIN
- US74255L3996
- CUSIP
- 74255L399
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHTFX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции PHTFX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,237.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) показал доход в 4.84% с начала года и 13.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHTFX составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal LifeTime Hybrid Income Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 5.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PHTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PHTFX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 дек. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 18 дек. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | 1.17% | -2.85% | 3.21% | 1.60% | 0.35% | 4.84% | ||||||
| 2025 | 1.55% | 0.96% | -1.52% | 0.10% | 1.83% | 2.36% | 0.28% | 1.84% | 1.72% | 0.80% | 0.62% | 0.15% | 11.14% |
| 2024 | 0.10% | 1.11% | 1.90% | -2.45% | 2.61% | 0.78% | 2.04% | 1.52% | 1.41% | -1.94% | 2.08% | -1.72% | 7.52% |
| 2023 | 4.22% | -2.07% | 2.01% | 0.73% | -0.93% | 1.98% | 1.33% | -1.21% | -2.75% | -1.68% | 5.22% | 3.81% | 10.77% |
| 2022 | -3.03% | -1.38% | -0.56% | -4.60% | 0.39% | -4.41% | 4.41% | -2.85% | -5.66% | 2.14% | 4.19% | -2.13% | -13.22% |
| 2021 | -0.27% | 0.00% | 0.45% | 1.68% | 0.52% | 0.61% | 0.86% | 0.60% | -1.53% | 1.29% | -0.94% | 1.79% | 5.13% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid Income Fund has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.24, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This fund participated in 39.00% of S&P 500 Index downside but only 32.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 32.17%
- Участие в снижении
- 39.00%
Комиссия
Комиссия PHTFX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHTFX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.93 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 13.52 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.34 | $0.36 | $0.48 | $0.62 | $0.55 | $0.32 | $0.20 | $0.25 | $0.14 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid Income Fund показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.26%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.24%март 2020 г. | 28d | 2mo 12d | 3mo 10dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.97%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 8d | 2mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.36%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 21d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.36%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 4mo 15d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| PHTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -56.78% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -9.10% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -18.90% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -25.43% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -33.92% | +16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -10.72% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.97% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHTFX
Добавьте Principal LifeTime Hybrid Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHTFX