Сравнение PHTFX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | -0.51% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PHTFX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 4.61% против 3.92% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
FRIMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и FRIMX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
PHTFX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
PHTFX
FRIMX
Сравнение PHTFX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.17 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.08 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.41 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и FRIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и FRIMX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FRIMX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.15% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и FRIMX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -33.73% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -3.44% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -16.12% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -16.12% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.19% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.74% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.85% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и FRIMX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.95% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.86% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 4.59% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 5.21% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.47% | +1.63% |