Сравнение PHTFX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PHTFX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 4.61% против 1.93% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и PTEAX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PHTFX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PHTFX
PTEAX
Сравнение PHTFX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.84 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.14 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.92 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 2.97 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.84 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.07 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.31 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и PTEAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и PTEAX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и PTEAX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -38.72% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -4.78% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -17.37% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -17.37% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -2.95% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.95% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.49% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и PTEAX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.01% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 1.80% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 4.92% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 3.96% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.39% | +1.71% |