Сравнение PHTFX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 4.61% против 10.20% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и LTFIX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTFX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
PHTFX
LTFIX
Сравнение PHTFX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.80 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.24 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.94 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 4.55 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.80 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и LTFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и LTFIX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и LTFIX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -52.73% | +35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -11.48% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -26.80% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -33.50% | +16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -8.71% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -7.70% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.37% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и LTFIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.45%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.93% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 8.89% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 15.73% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 15.37% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 15.77% | -9.67% |