Сравнение PHTFX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -12.96% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 4.61% против 11.48% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
PCBIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и PCBIX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PHTFX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PHTFX
PCBIX
Сравнение PHTFX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.58 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.71 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.60 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | -1.81 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.58 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и PCBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и PCBIX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности PCBIX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.68% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и PCBIX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -50.25% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -19.29% | +14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -31.17% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -40.56% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -18.65% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.50% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 6.44% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.45%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.56% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 10.34% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 18.28% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 18.53% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 19.09% | -12.99% |