Сравнение PHTFX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -0.37% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 4.74% против 15.16% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.74%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и PBCKX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PHTFX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PHTFX
PBCKX
Сравнение PHTFX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | -0.02 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.11 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.01 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | -0.02 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.02 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и PBCKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и PBCKX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.56% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и PBCKX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -38.00% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -19.10% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -38.00% | +20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -38.00% | +20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -16.13% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.64% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 5.66% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.82%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 6.49% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 11.83% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 19.60% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 20.34% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 20.15% | -14.03% |