Сравнение PHTFX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -0.37% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 4.74% против 14.07% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.74%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и CMNWX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PHTFX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PHTFX
CMNWX
Сравнение PHTFX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.88 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.39 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.40 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 6.59 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.88 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и CMNWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и CMNWX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.56% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и CMNWX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -50.43% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -11.50% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -23.35% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -33.26% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -6.19% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.99% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.44% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.82%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.65% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 10.00% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 17.54% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 16.81% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 17.17% | -11.05% |