PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с VMNFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 3.80%/yr vs 12.93%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PHSWX charges 0.01%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.03%.

PHSWX

1 день
0.62%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.31%
1 год
14.65%
3 года*
10.48%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

VMNFX

1 день
0.38%
1 месяц
0.77%
С начала года
12.03%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.01%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.93%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и VMNFX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		7.19%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%22.15%

Correlation

The correlation between PHSWX and VMNFX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с BIVIXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Доходность на риск

PHSWX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.25

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.39

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.76

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

10.39

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.25

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.80

-1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.34

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и VMNFX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-26.42%

-68.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-4.65%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-5.44%

-89.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-6.75%

-87.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.93%

0.00%

-92.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.22%

-8.76%

-20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

1.75%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и VMNFX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

1.99%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

5.78%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

7.82%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

754.83%

7.21%

+747.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

725.68%

6.39%

+719.29%

Сравнение комиссий PHSWX и VMNFX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и VMNFX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and VMNFX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSWX has higher volatility (4.49%) compared to VMNFX (1.99%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор