Сравнение PHSWX с QLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и QLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.82% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.31% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 29.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.31%.
PHSWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
QLENX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и QLENX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.
Доходность на риск
PHSWX vs. QLENX — Ранг доходности на риск
PHSWX
QLENX
Сравнение PHSWX c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.26 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.93 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.83 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 11.16 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.26 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 2.19 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и QLENX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и QLENX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QLENX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и QLENX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и QLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -38.50% | -55.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -6.50% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -17.19% | -77.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.08% | -3.91% | -89.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -7.55% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.65% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и QLENX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 1.92% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 4.92% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 8.66% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 10.22% | +1,057.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.51% | 10.55% | +1,032.96% |