PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSWX с CDAZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).

PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSWX и CDAZX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		4.82%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-4.07%19.20%19.75%3.90%1.31%20.33%

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью -4.07%.

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-11.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.04%
1 год
19.46%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

CDAZX

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.24%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с SPYPHSWX с VMNIX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с ASILX

Сравнение комиссий PHSWX и CDAZX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

PHSWX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXCDAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.75

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.53

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.11

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

9.23

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDAZX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.08

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.60

-0.59

Корреляция

Корреляция между PHSWX и CDAZX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и CDAZX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CDAZX в 24.26%

TTM202520242023202220212020201920182017
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		24.26%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и CDAZX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и CDAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSWXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-30.94%

-63.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-7.32%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-10.91%

-83.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-7.32%

-85.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.28%

-6.22%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.67%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и CDAZX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSWXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.00%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

6.97%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

9.24%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,067.69%

9.07%

+1,058.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,043.51%

9.99%

+1,033.52%