PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с CDAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 3.25%/yr vs 10.83%/yr for CDAZX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PHSWX charges 0.01%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 7.99%.

PHSWX

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.37%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.42%
1 год
11.76%
3 года*
9.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

CDAZX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и CDAZX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		5.01%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		7.99%19.20%19.75%3.90%1.31%20.33%

Correlation

The correlation between PHSWX and CDAZX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с BIVIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с SHGTX

Доходность на риск

PHSWX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXCDAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.66

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.79

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.43

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

12.84

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CDAZX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.66

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.18

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.72

-0.71

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и CDAZX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и CDAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-30.94%

-63.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-7.32%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-8.54%

-85.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-10.91%

-83.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.07%

-0.52%

-92.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-6.14%

-23.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

1.95%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и CDAZX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.08%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

7.35%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

9.44%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

754.83%

9.20%

+745.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

725.42%

10.04%

+715.38%

Сравнение комиссий PHSWX и CDAZX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и CDAZX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CDAZX в 21.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.55%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and CDAZX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSWX has higher volatility (4.78%) compared to CDAZX (4.08%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs CDAZX's -30.94%.

CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и CDAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор