PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSWX с BIVRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund (BIVRX).

PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSWX и BIVRX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		6.81%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%42.79%

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью 3.63%.

PHSWX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.02%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с SAOAXPHSWX с CRIHXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с SPY
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY

Сравнение комиссий PHSWX и BIVRX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

BIVRX
Invenomic Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

PHSWX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXBIVRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.22

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.50

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.30

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

0.69

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.22

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.89

-0.88

Корреляция

Корреляция между PHSWX и BIVRX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и BIVRX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BIVRX в 1.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и BIVRX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки BIVRX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и BIVRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSWXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-18.29%

-76.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.79%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-17.66%

-76.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.95%

-3.34%

-89.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-5.91%

-21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.04%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и BIVRX

Текущая волатильность для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) составляет 6.77%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSWXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.79%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

16.78%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

20.81%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,067.69%

16.96%

+1,050.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,043.11%

17.11%

+1,026.00%