Сравнение PHSWX с BIVRX
PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 3.32%/yr vs 10.52%/yr for BIVRX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PHSWX charges 0.01%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и BIVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -2.13%.
PHSWX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -3.91%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
BIVRX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHSWX и BIVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.64% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
BIVRX Invenomic Fund | -2.13% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% |
Correlation
The correlation between PHSWX and BIVRX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between PHSWX and BIVRX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSWX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск
PHSWX
BIVRX
Сравнение PHSWX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSWX | BIVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.16 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 0.44 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и BIVRX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки BIVRX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и BIVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSWX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -27.37% | -67.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -26.97% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.47% | -27.37% | -67.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -27.37% | -67.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.10% | -8.72% | -84.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.58% | -6.20% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 9.90% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и BIVRX
Текущая волатильность для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) составляет 3.33%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSWX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 17.61% | -14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 26.71% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 30.40% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 756.04% | 19.26% | +736.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 718.59% | 18.56% | +700.03% |
Сравнение комиссий PHSWX и BIVRX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и BIVRX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BIVRX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.97% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSWX and BIVRX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (17.61%) compared to PHSWX (3.33%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs BIVRX's -27.37%.
PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSWX и BIVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор