PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с BIVRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 3.25%/yr vs 5.72%/yr for BIVRX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PHSWX charges 0.01%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -15.45%.

PHSWX

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.37%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.42%
1 год
11.76%
3 года*
9.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

BIVRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-10.04%
3 года*
-5.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и BIVRX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		5.01%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
BIVRX
Invenomic Fund		-15.45%4.39%-9.03%16.47%49.61%42.79%

Correlation

The correlation between PHSWX and BIVRX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.15

The correlation between PHSWX and BIVRX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с BIVIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY

Доходность на риск

PHSWX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXBIVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.40

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.45

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.47

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

-1.23

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.40

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.70

-0.69

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и BIVRX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и BIVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-21.14%

-73.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-20.70%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-21.14%

-73.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-21.14%

-73.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.07%

-21.14%

-71.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-6.06%

-23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

7.93%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и BIVRX

Текущая волатильность для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) составляет 4.78%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

12.21%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

20.24%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

24.31%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

754.83%

17.55%

+737.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

725.42%

17.57%

+707.85%

Сравнение комиссий PHSWX и BIVRX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и BIVRX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BIVRX в 2.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		2.28%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and BIVRX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to PHSWX (4.78%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs BIVRX's -21.14%.

PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и BIVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор