Сравнение PHSKX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 9.22% против 11.36% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и VLIFX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
PHSKX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PHSKX
VLIFX
Сравнение PHSKX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.27 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | -0.28 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.41 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -1.33 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и VLIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и VLIFX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и VLIFX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -61.48% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -11.81% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -21.91% | -24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -35.51% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -13.02% | -25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -15.68% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.67% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и VLIFX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.57% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 9.86% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 17.00% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 16.81% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 17.81% | +5.62% |