Сравнение PHSKX с VLIFX
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.71%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.71% против 11.64% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -9.90%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 10.71%
VLIFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -1.86%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам PHSKX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -4.48% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between PHSKX and VLIFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.79 |
The correlation between PHSKX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PHSKX
VLIFX
Сравнение PHSKX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.11 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.31 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.36 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и VLIFX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -61.48% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -11.81% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -17.66% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -21.91% | -24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -35.51% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -8.74% | -20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -15.66% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 4.15% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и VLIFX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 3.71% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 10.05% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 13.44% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 16.87% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 17.86% | +5.69% |
Сравнение комиссий PHSKX и VLIFX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и VLIFX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.52%, что больше доходности VLIFX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 48.52% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and VLIFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSKX has higher volatility (5.95%) compared to VLIFX (3.71%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs VLIFX's -61.48%.
VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор