Сравнение PHSKX с VIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и VIISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -8.80% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у VIISX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PHSKX превзошли акции VIISX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.50% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
VIISX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и VIISX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VIISX в 1.19%.
Доходность на риск
PHSKX vs. VIISX — Ранг доходности на риск
PHSKX
VIISX
Сравнение PHSKX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.25 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | -0.25 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.29 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -0.73 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и VIISX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и VIISX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности VIISX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 4.08% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и VIISX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VIISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -50.31% | -31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -14.94% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -50.31% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -50.31% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -19.71% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -11.24% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.84% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и VIISX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.02% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 8.59% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 13.85% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 16.06% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 15.33% | +8.10% |