Сравнение PHSKX с VIISX
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) are both mutual funds - PHSKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VIISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.43%/yr vs 8.26%/yr for VIISX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.19%/yr for VIISX.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и VIISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VIISX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции PHSKX превзошли акции VIISX по среднегодовой доходности: 10.43% против 8.26% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.89%
- С начала года
- -4.46%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 10.43%
VIISX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам PHSKX и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -4.46% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 4.04% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
Correlation
The correlation between PHSKX and VIISX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between PHSKX and VIISX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. VIISX — Ранг доходности на риск
PHSKX
VIISX
Сравнение PHSKX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSKX | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.08 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.17 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и VIISX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VIISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -50.31% | -31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -14.64% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -15.58% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -50.31% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -50.31% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -8.41% | -20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -11.26% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 6.65% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и VIISX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.74% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 10.95% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 12.99% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 16.30% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 15.37% | +8.18% |
Сравнение комиссий PHSKX и VIISX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VIISX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и VIISX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что больше доходности VIISX в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 48.51% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.57% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and VIISX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSKX has higher volatility (5.42%) compared to VIISX (3.74%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs VIISX's -50.31%.
VIISX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и VIISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор