PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSKX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSKX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-16.98%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.98% соответственно.

PHSKX

1 день
-0.89%
1 месяц
-12.64%
С начала года
-16.98%
6 месяцев
-21.04%
1 год
-12.53%
3 года*
-0.34%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
9.22%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с spyPHSKX с COWGPHSKX с BFGIXPHSKX с FMDGXPHSKX с FSMAXPHSKX с KMKAXPHSKX с KMKNX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PHSKX и SPY

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PHSKX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.93

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.45

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.53

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

7.30

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.93

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.69

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между PHSKX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и SPY

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		55.82%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и SPY

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSKXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-55.19%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-12.05%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-24.50%

-22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-33.72%

-13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-6.24%

-31.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-9.09%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

2.52%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и SPY

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSKXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.31%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

9.47%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

19.05%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.76%

17.06%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

17.92%

+5.51%