PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHSKX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - PHSKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.43%/yr vs 15.08%/yr for SPY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.43% против 15.08% соответственно.

PHSKX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.89%
С начала года
-4.46%
1 год
-9.02%
3 года*
0.53%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
10.43%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-4.46%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between PHSKX and SPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.81

The correlation between PHSKX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с spyPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с PKSFXPHSKX с BFGIXPHSKX с BARIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PHSKX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSKXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.72

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.38

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.44

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

10.63

-11.39

PHSKX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и SPY

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-55.19%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-8.88%

-14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-18.76%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-24.50%

-22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-33.72%

-13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-0.91%

-27.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-9.02%

-20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

2.04%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и SPY

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.58%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

10.02%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

12.58%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

17.17%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

17.93%

+5.62%

Сравнение комиссий PHSKX и SPY

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и SPY

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		48.51%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and SPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSKX has higher volatility (5.42%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор