Сравнение PHSKX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -7.21% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 20.17% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
BFGIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и BFGIX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
PHSKX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
PHSKX
BFGIX
Сравнение PHSKX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.08 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 1.92 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.84 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 7.02 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.08 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.45 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и BFGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и BFGIX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и BFGIX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -43.62% | -38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -11.96% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -35.71% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -43.62% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -9.66% | -28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -7.89% | -21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.14% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и BFGIX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.23% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 15.65% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.99% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 22.58% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 23.95% | -0.52% |