PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSKX с PKSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSKX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-16.98%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 9.22% против 14.98% соответственно.

PHSKX

1 день
-0.89%
1 месяц
-12.64%
С начала года
-16.98%
6 месяцев
-21.04%
1 год
-12.53%
3 года*
-0.34%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
9.22%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с spyPHSKX с COWGPHSKX с SPYPHSKX с AIOPHSKX с BARIXPHSKX с BFGIXPHSKX с CTIGX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY

Сравнение комиссий PHSKX и PKSFX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PHSKX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.23

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

0.48

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.42

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

0.95

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.23

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.44

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между PHSKX и PKSFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и PKSFX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		55.82%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и PKSFX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSKXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-54.46%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-11.21%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-22.02%

-24.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-33.45%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-9.42%

-28.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-7.17%

-22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.96%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и PKSFX

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSKXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.62%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.11%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

18.95%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.76%

17.90%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

18.79%

+4.64%