PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с COWG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, PHSKX returned 3.01%/yr vs 24.53%/yr for COWG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.50%.

PHSKX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.14%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-9.90%
3 года*
3.01%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
10.71%

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-4.48%-3.58%7.43%22.00%-0.04%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between PHSKX and COWG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between PHSKX and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с spyPHSKX с SPYPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с BARIXPHSKX с BFGIXPHSKX с PKSFX
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

PHSKX vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.84

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.24

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.24

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

3.64

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа COWG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.84

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.18

-0.84

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и COWG

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-23.60%

-58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-10.79%

-12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-23.60%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.91%

0.00%

-28.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-3.28%

-26.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

3.67%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и COWG

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.67%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

12.01%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.96%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

19.11%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

19.11%

+4.44%

Сравнение комиссий PHSKX и COWG

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и COWG

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.52%, что больше доходности COWG в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		48.52%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and COWG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSKX has higher volatility (5.95%) compared to COWG (3.67%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs COWG's -23.60%.

COWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор