Сравнение PHSKX с COWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и COWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -0.04% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -4.15% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью -4.15%.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
COWG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и COWG
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Доходность на риск
PHSKX vs. COWG — Ранг доходности на риск
PHSKX
COWG
Сравнение PHSKX c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.44 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 0.78 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.75 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 2.44 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.44 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.93 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и COWG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и COWG
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности COWG в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и COWG
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и COWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -23.60% | -58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -12.96% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -8.21% | -30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -3.35% | -26.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.96% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и COWG
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 5.63%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.09% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 13.24% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.50% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 19.34% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 19.34% | +4.09% |