Сравнение PHSKX с COWG
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both funds - PHSKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Over the past 3 years, PHSKX returned 0.53%/yr vs 19.72%/yr for COWG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 0.49%/yr for COWG.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 7.99%.
PHSKX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.89%
- С начала года
- -4.46%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 10.43%
COWG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHSKX и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -4.46% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -1.78% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 7.99% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Correlation
The correlation between PHSKX and COWG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between PHSKX and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. COWG — Ранг доходности на риск
PHSKX
COWG
Сравнение PHSKX c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSKX | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.91 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.59 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и COWG
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -23.60% | -58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -10.79% | -12.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -23.60% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -5.40% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -3.26% | -26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 3.79% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и COWG
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 5.42%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.24% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 14.21% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 17.82% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 19.37% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 19.37% | +4.18% |
Сравнение комиссий PHSKX и COWG
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и COWG
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что больше доходности COWG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.37% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 48.51% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and COWG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWG has higher volatility (7.24%) compared to PHSKX (5.42%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs COWG's -23.60%.
COWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор