PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHSKX с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSKX и COWG


2026 (YTD)2025202420232022
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund
-16.98%-3.58%7.43%22.00%-0.04%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
-4.15%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью -4.15%.


PHSKX

1 день
-0.89%
1 месяц
-12.64%
С начала года
-16.98%
6 месяцев
-21.04%
1 год
-12.53%
3 года*
-0.34%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
9.22%

COWG

1 день
2.89%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.94%
3 года*
18.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Сравнение комиссий PHSKX и COWG

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.


Доходность на риск

PHSKX vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина

COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHSKXCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.44

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

0.78

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.75

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

2.44

-4.34

PHSKX vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа COWG равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHSKXCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.44

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.93

-0.60

Корреляция

Корреляция между PHSKX и COWG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и COWG

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности COWG в 0.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund
55.82%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и COWG

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и COWG.


Загрузка...

Показатели просадок


PHSKXCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-23.60%

-58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-12.96%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-8.21%

-30.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-3.35%

-26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

3.96%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и COWG

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 5.63%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHSKXCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.09%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.24%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

22.50%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.76%

19.34%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

19.34%

+4.09%