PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с BARIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.58%/yr vs 10.73%/yr for BARIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у BARIX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHSKX имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции BARIX немного впереди с 10.73%.

PHSKX

1 день
-1.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-11.34%
3 года*
2.60%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
10.58%

BARIX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.99%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
0.62%
1 год
-0.95%
3 года*
8.27%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-5.61%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-4.35%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between PHSKX and BARIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.91

The correlation between PHSKX and BARIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с spyPHSKX с SPYPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с PKSFXPHSKX с BFGIX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX

Доходность на риск

PHSKX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.01

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.14

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.02

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

0.04

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа BARIX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и BARIX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-37.44%

-44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-10.68%

-13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-17.78%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-37.44%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-37.44%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.75%

-5.80%

-23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-6.74%

-22.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

5.16%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и BARIX

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.34%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

10.81%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

14.76%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

19.55%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

19.84%

+3.71%

Сравнение комиссий PHSKX и BARIX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и BARIX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.10%, что больше доходности BARIX в 11.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.07%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		49.10%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and BARIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSKX has higher volatility (6.09%) compared to BARIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs BARIX's -37.44%.

BARIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор