Сравнение PHSKX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -13.58% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHSKX имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции PXSGX немного впереди с 9.92%.
PHSKX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 9.66%
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и PXSGX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
PHSKX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
PHSKX
PXSGX
Сравнение PHSKX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -1.05 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | -1.56 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.81 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.81 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.05 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и PXSGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и PXSGX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%, что сопоставимо с доходностью PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 53.62% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и PXSGX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -53.72% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -28.55% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -42.49% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -42.49% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -40.54% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -11.52% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 12.74% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и PXSGX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.59% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 13.19% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 21.91% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 24.81% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 22.52% | +0.94% |