Сравнение PHSKX с PXSGX
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - PHSKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.71%/yr vs 9.99%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и PXSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -8.50%. За последние 10 лет акции PHSKX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 10.71% против 9.99% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -9.90%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 10.71%
PXSGX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -8.50%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- -23.35%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам PHSKX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -4.48% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -8.50% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Correlation
The correlation between PHSKX and PXSGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.86 |
The correlation between PHSKX and PXSGX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
PHSKX
PXSGX
Сравнение PHSKX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.79 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.41 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -1.21 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и PXSGX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и PXSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -53.72% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -28.37% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -42.49% | +15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -42.49% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -42.49% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -39.63% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -11.76% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 15.83% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и PXSGX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеют волатильность 5.95% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.70% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 13.11% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.52% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 24.78% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.58% | +0.97% |
Сравнение комиссий PHSKX и PXSGX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и PXSGX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.52%, что меньше доходности PXSGX в 52.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 48.52% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 52.36% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and PXSGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSKX has higher volatility (5.95%) compared to PXSGX (5.70%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs PXSGX's -53.72%.
PHSKX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и PXSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор