Сравнение PHSKX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -13.58% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.74% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 9.66%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и NEEGX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
PHSKX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
PHSKX
NEEGX
Сравнение PHSKX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.56 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 2.16 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.25 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.67 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.56 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.25 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и NEEGX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 53.62% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и NEEGX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -53.60% | -28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -15.15% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -43.35% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -43.35% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -7.54% | -28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -10.95% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 4.61% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и NEEGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 7.31%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 11.31% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 20.91% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 32.23% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 28.04% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 25.01% | -1.55% |