PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHRAX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHRAX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%2.07%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с AIOPHRAX с NAINX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий PHRAX и VKSIX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

PHRAX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.39

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

-0.46

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.95

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.45

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

-1.22

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.39

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между PHRAX и VKSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и VKSIX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и VKSIX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHRAXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-35.59%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-16.70%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-32.49%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-17.65%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-8.73%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.11%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHRAXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.13%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.82%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

19.42%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.14%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.07%

-0.09%