Сравнение PHRAX с VIMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и VIMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и VIMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 5.51% против 10.40% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и VIMCX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.
Доходность на риск
PHRAX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск
PHRAX
VIMCX
Сравнение PHRAX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | VIMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.17 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.07 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 0.20 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и VIMCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и VIMCX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VIMCX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и VIMCX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и VIMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -33.92% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.25% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -28.42% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -33.92% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -10.15% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -4.87% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.27% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и VIMCX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.95% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.72% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 19.88% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.05% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.64% | +2.34% |