Сравнение PHRAX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.03% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.70% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.56% против 4.69% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.56%
VGSNX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и VGSNX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
PHRAX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
PHRAX
VGSNX
Сравнение PHRAX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.18 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 0.71 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и VGSNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и VGSNX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VGSNX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.63% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.93% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и VGSNX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -73.06% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.37% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -34.39% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -42.30% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -9.11% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -13.36% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.21% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и VGSNX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.59% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.57% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.26% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 16.33% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 18.87% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.91% | +0.06% |