PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с SCATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHRAX с SCATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX).

PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. SCATX управляется Virtus. Фонд был запущен 23 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и SCATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHRAX и SCATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund		-14.67%10.22%35.81%65.58%-55.30%-9.93%119.67%37.02%10.84%34.23%

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у SCATX с доходностью -14.67%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям SCATX по среднегодовой доходности: 5.51% против 14.99% соответственно.

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%

SCATX

1 день
4.80%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-14.67%
6 месяцев
-16.94%
1 год
9.05%
3 года*
17.04%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с AIO
Часто сравнивают с SCATX:
SCATX с QQQSCATX с FITLXSCATX с BPTRXSCATX с VIMCXSCATX с STCIXSCATX с PSTAXSCATX с BBLIX

Сравнение комиссий PHRAX и SCATX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SCATX в 1.00%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund

Доходность на риск

PHRAX vs. SCATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCATX
Ранг доходности на риск SCATX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCATX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCATX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCATX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCATX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c SCATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXSCATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.35

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.73

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.34

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

1.04

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. SCATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCATX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и SCATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXSCATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.05

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между PHRAX и SCATX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и SCATX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как SCATX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.30%0.00%0.00%0.00%6.18%10.09%18.59%7.30%

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и SCATX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки SCATX в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и SCATX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHRAXSCATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-66.92%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-26.17%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-63.68%

+30.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-66.92%

+24.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-27.51%

+21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-15.85%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.63%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и SCATX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHRAXSCATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

9.54%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

18.69%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

29.77%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

36.26%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

32.59%

-11.61%