Сравнение PHRAX с RFI
PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) and RFI (Cohen & Steers Total Return Realty Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PHRAX returned 6.51%/yr vs 6.24%/yr for RFI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и RFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у RFI с доходностью 5.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHRAX имеют среднегодовую доходность 6.51%, а акции RFI немного отстают с 6.24%.
PHRAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 6.51%
RFI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам PHRAX и RFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 17.26% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 5.24% | 3.55% | 6.63% | 4.36% | -22.13% | 39.21% | -0.79% | 44.46% | -8.89% | 13.91% |
Correlation
The correlation between PHRAX and RFI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1995 г. | 0.53 |
Over the past year, PHRAX and RFI have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHRAX vs. RFI — Ранг доходности на риск
PHRAX
RFI
Сравнение PHRAX c RFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHRAX | RFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.18 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 0.41 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и RFI
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, примерно равная максимальной просадке RFI в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и RFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHRAX | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -73.67% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -9.69% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -16.93% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -34.38% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -50.51% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.89% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -12.10% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.21% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и RFI
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHRAX | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.89% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.01% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 12.08% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 20.25% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 25.17% | -4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и RFI
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности RFI в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.99% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.61% | 8.69% | 8.29% | 8.17% | 10.02% | 6.82% | 7.61% | 6.63% | 8.93% | 7.52% | 7.93% | 10.36% |
Часто задаваемые вопросы
PHRAX and RFI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHRAX has higher volatility (5.29%) compared to RFI (3.89%). In terms of maximum drawdown, PHRAX dropped -72.56% vs RFI's -73.67%.
PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHRAX и RFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор