Сравнение PHRAX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHRAX имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции FSREX немного отстают с 5.44%.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и FSREX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
PHRAX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
PHRAX
FSREX
Сравнение PHRAX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.03 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.80 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.07 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 9.72 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.03 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.94 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.94 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и FSREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и FSREX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что сопоставимо с доходностью FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и FSREX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -32.02% | -40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -2.90% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -15.22% | -18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -32.02% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.67% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -2.57% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.62% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и FSREX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.07% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 1.66% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 3.02% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 4.80% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 7.89% | +13.09% |