Сравнение PHPIX с UHPIX
PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PHPIX returned 7.46%/yr vs -30.50%/yr for UHPIX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и UHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 51.66%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: 7.46% против -30.50% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 77.77%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 7.46%
UHPIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 23.55%
- С начала года
- 51.66%
- 6 месяцев
- 55.38%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- -26.17%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -30.50%
Сравнение доходности по годам PHPIX и UHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 13.64% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 51.66% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
Correlation
The correlation between PHPIX and UHPIX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г. | -0.42 |
The correlation between PHPIX and UHPIX shifts across timeframes, from -0.42 (all time) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPIX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
UHPIX
Сравнение PHPIX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHPIX | UHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 0.27 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 0.50 | +15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и UHPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и UHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPIX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -99.98% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -44.95% | +27.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -80.96% | +45.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -96.64% | +57.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -98.81% | +53.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.95% | +99.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -93.42% | +61.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 26.07% | -21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и UHPIX
Текущая волатильность для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) составляет 9.41%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPIX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 11.67% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.66% | 37.96% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 52.67% | -20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 82.99% | -54.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 228.63% | -200.68% |
Сравнение комиссий PHPIX и UHPIX
И PHPIX, и UHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и UHPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности UHPIX в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.78% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 2.83% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHPIX and UHPIX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHPIX has higher volatility (11.67%) compared to PHPIX (9.41%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs UHPIX's -99.98%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHPIX и UHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор