Сравнение PHPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 5.08% против -56.07% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и USPIX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
PHPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
USPIX
Сравнение PHPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.75 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.89 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.51 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -0.61 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.75 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.62 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.97 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.71 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и USPIX составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и USPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности USPIX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и USPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -100.00% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -58.80% | +39.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -85.38% | +46.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -99.98% | +54.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -100.00% | +82.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -96.42% | +64.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 49.18% | -40.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и USPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 10.54% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 24.61% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 44.88% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 45.13% | -17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 57.96% | -30.43% |