Сравнение PHPIX с USPIX
PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PHPIX returned 5.41%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. PHPIX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 5.41% против -58.54% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 5.41%
USPIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -32.64%
- 6 месяцев
- -30.56%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -40.81%
- 5 лет*
- -34.53%
- 10 лет*
- -58.54%
Сравнение доходности по годам PHPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -3.18% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between PHPIX and USPIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г. | -0.52 |
The correlation between PHPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
USPIX
Сравнение PHPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.72 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -1.01 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | -2.01 | +12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -1.57 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.77 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -1.01 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.73 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и USPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -100.00% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -49.97% | +32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -80.85% | +45.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -89.47% | +50.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -99.99% | +54.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -100.00% | +87.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -96.44% | +64.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 25.29% | -20.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и USPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 9.07% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 24.45% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 32.12% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 45.19% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 58.07% | -30.21% |
Сравнение комиссий PHPIX и USPIX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и USPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USPIX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.92% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 4.02% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHPIX and USPIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs USPIX's -100.00%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор