PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PHPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHPIX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 5.41% против -58.54% соответственно.


PHPIX

1 день
-4.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
2.30%
1 год
50.32%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.57%
10 лет*
5.41%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHPIX и USPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund
-3.18%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between PHPIX and USPIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г.

-0.52

The correlation between PHPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

PHPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.72

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-1.01

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

-2.01

+12.14

PHPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

-1.57

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.77

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-1.01

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.73

+0.85

Просадки

Сравнение просадок PHPIX и USPIX

Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и USPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.37%

-100.00%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-49.97%

+32.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.00%

-80.85%

+45.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-89.47%

+50.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-99.99%

+54.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-100.00%

+87.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-96.44%

+64.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

25.29%

-20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPIX и USPIX

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

9.07%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

24.45%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.68%

32.12%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

45.19%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

58.07%

-30.21%

Сравнение комиссий PHPIX и USPIX

PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPIX и USPIX

Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USPIX в 4.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund
0.92%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PHPIX and USPIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs USPIX's -100.00%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор