PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.78%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PHO charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности PHO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.62% соответственно.

PHO

1 день
-0.30%
1 месяц
2.01%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-6.73%
1 год
-3.23%
3 года*
7.30%
5 лет*
5.25%
10 лет*
11.78%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.09%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between PHO and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.14

The correlation between PHO and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

PHO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHOYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.86

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.36

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.78

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

11.93

-12.49

PHO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHO и YCS

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-49.56%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-8.30%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-23.05%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-27.32%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-27.32%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-0.14%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-19.87%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

2.65%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и YCS

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.25%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.19%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

16.93%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.10%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.82%

+0.63%

Сравнение комиссий PHO и YCS

PHO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и YCS

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.61%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHO and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (4.40%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 11.78% for PHO. On fees, PHO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

PHO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for YCS.

PHO is categorized as Water Equities, while YCS is Leveraged Currency. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор