PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с RSP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 12.39%/yr vs 12.68%/yr for RSP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PHO charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PHO и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 11.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHO имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции RSP немного впереди с 12.68%.

PHO

1 день
1.83%
1 месяц
5.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-3.31%
1 год
0.21%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.95%
10 лет*
12.39%

RSP

1 день
0.65%
1 месяц
2.37%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.16%
1 год
20.34%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-1.45%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.44%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PHO and RSP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.86

The correlation between PHO and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHO и RSP

Секторы
PHO
RSP

Промышленность

55.1%
14.2%

Коммунальные услуги

13.8%
5.7%

Технологии

12.8%
20.9%

Здравоохранение

9.6%
11.1%

Сырьевые материалы

8.5%
3.9%

Финансовые услуги

0.0%
13.9%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.0%

Недвижимость

-

6.1%

Промышленность

PHO
55.1%
RSP
14.2%

Коммунальные услуги

PHO
13.8%
RSP
5.7%

Технологии

PHO
12.8%
RSP
20.9%

Здравоохранение

PHO
9.6%
RSP
11.1%

Сырьевые материалы

PHO
8.5%
RSP
3.9%

Финансовые услуги

PHO
0.0%
RSP
13.9%

Коммуникационные услуги

PHO

-

RSP
3.9%

Потребительский циклический сектор

PHO

-

RSP
10.0%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

RSP
6.4%

Энергетика

PHO

-

RSP
4.0%

Недвижимость

PHO

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PHO vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 99
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHORSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.74

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.50

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.60

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

9.83

-9.79

PHO vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHO и RSP

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHORSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-59.92%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-7.85%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.81%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-21.38%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-39.04%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-0.15%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-6.64%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

2.07%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и RSP

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHORSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.60%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

8.69%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

11.79%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

16.20%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.32%

+1.14%

Сравнение комиссий PHO и RSP

PHO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и RSP

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности RSP в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.51%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PHO and RSP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (4.98%) compared to RSP (3.60%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.68% vs 12.39% for PHO. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.68% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.

RSP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.58% for PHO.

PHO is categorized as Water Equities, while RSP is S&P 500. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор