PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.46%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PHO charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PHO и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHO имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции RSP немного впереди с 11.86%.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PHO and RSP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.86

The correlation between PHO and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHO и RSP

Секторы
PHO
RSP

Промышленность

56.3%
14.1%

Коммунальные услуги

14.1%
6.1%

Технологии

13.1%
19.6%

Сырьевые материалы

8.4%
4.1%

Здравоохранение

8.2%
11.0%

Финансовые услуги

0.0%
14.5%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

6.0%

Промышленность

PHO
56.3%
RSP
14.1%

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
RSP
6.1%

Технологии

PHO
13.1%
RSP
19.6%

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
RSP
4.1%

Здравоохранение

PHO
8.2%
RSP
11.0%

Финансовые услуги

PHO
0.0%
RSP
14.5%

Коммуникационные услуги

PHO

-

RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

PHO

-

RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

RSP
6.5%

Энергетика

PHO

-

RSP
4.5%

Недвижимость

PHO

-

RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PHO vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHORSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.80

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.60

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.64

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

10.05

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHORSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.80

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PHO и RSP

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHORSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-59.92%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-7.85%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.81%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-21.38%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-39.04%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

0.00%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-6.65%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.06%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и RSP

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHORSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.55%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.31%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

11.56%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.18%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.35%

+1.10%

Сравнение комиссий PHO и RSP

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и RSP

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PHO and RSP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (3.70%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 11.46% for PHO. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.58% for PHO.

PHO is categorized as Water Equities, while RSP is S&P 500. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор