Сравнение PHO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PHO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.33% против 18.99% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и QQQ
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PHO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PHO
QQQ
Сравнение PHO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.07 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.66 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.00 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.32 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PHO и QQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и QQQ
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и QQQ
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -82.97% | +27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.62% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -35.12% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -35.12% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -7.86% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -32.99% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.44% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.61% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.82% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 22.70% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 22.38% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 22.25% | -2.82% |