PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHO с FLOWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX).

PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PHO и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHO и FLOWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PHO
Invesco Water Resources ETF		-3.85%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%41.01%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у FLOWX с доходностью 1.85%.

PHO

1 день
1.09%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.02%
1 год
4.93%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.33%

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FDTXFLOWX с FSMAX

Сравнение комиссий PHO и FLOWX

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.

FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund
PHO
Invesco Water Resources ETF

Доходность на риск

PHO vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOFLOWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.27

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.86

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.80

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

6.69

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FLOWX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOFLOWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.27

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.77

-0.42

Корреляция

Корреляция между PHO и FLOWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и FLOWX

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FLOWX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.57%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHO и FLOWX

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и FLOWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHOFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-30.63%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.27%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-30.63%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-8.74%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-7.36%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.03%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и FLOWX

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHOFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.86%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.69%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

16.15%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.76%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

18.16%

+1.27%