PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с FLOWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) are both funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PHO returned 5.23%/yr vs 7.04%/yr for FLOWX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PHO charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for FLOWX.

Доходность

Сравнение доходности PHO и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у FLOWX с доходностью -0.31%.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

FLOWX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.07%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и FLOWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%41.01%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		-0.31%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%

Correlation

The correlation between PHO and FLOWX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.93

The correlation between PHO and FLOWX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FIWFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTXFLOWX с FSELX

Доходность на риск

PHO vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOFLOWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.45

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.72

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.50

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

1.44

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FLOWX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOFLOWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.45

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PHO и FLOWX

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и FLOWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-30.63%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.84%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-16.13%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-30.63%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-10.68%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-7.38%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.46%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и FLOWX

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.70%, в то время как у Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.33%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.22%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

14.33%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.86%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.17%

+1.28%

Сравнение комиссий PHO и FLOWX

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и FLOWX

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FLOWX в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.94%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PHO and FLOWX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLOWX has higher volatility (5.33%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs FLOWX's -30.63%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и FLOWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор