Сравнение PHIN с ON
PHIN (PHINIA Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, PHIN returned 100.78% vs 162.17% for ON. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHIN и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHIN показывает доходность 31.77%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 143.43%.
PHIN
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 52.19%
- 1 год
- 100.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ON
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- 143.43%
- 6 месяцев
- 140.59%
- 1 год
- 162.17%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 29.67%
Сравнение доходности по годам PHIN и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 31.77% | 32.99% | 62.69% | -16.59% |
ON ON Semiconductor Corporation | 143.43% | -14.12% | -24.52% | -8.42% |
Correlation
The correlation between PHIN and ON is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PHIN:
$3.18B
ON:
$51.95B
PHIN:
$3.58
ON:
$1.42
PHIN:
22.98
ON:
93.02
PHIN:
0.91
ON:
8.80
PHIN:
2.05
ON:
7.11
PHIN:
$3.57B
ON:
$6.06B
PHIN:
$763.00M
ON:
$2.26B
PHIN:
$374.00M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHIN vs. ON — Ранг доходности на риск
PHIN
ON
Сравнение PHIN c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIN | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.44 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 5.81 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 11.75 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIN | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 3.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.11 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок PHIN и ON
Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHIN | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -96.22% | +61.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -28.10% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.58% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -53.22% | +41.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 13.86% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIN и ON
Текущая волатильность для PHINIA Inc. (PHIN) составляет 10.94%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что PHIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHIN | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 20.19% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 38.71% | -15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 52.79% | -23.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.46% | 52.95% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 50.91% | -10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIN и ON
Дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHIN PHINIA Inc. | 1.02% | 1.72% | 2.08% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHIN и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHINIA Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHIN и ON
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
PHIN and ON have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (20.19%) compared to PHIN (10.94%). In terms of maximum drawdown, PHIN dropped -34.71% vs ON's -96.22%.
PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHIN и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор