PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHIN с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHIN с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHINIA Inc. (PHIN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PHIN и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHINIA Inc. (PHIN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHIN и VOOG

2026 (YTD)202520242023
PHIN
PHINIA Inc.		11.54%32.99%62.69%-16.59%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, PHIN показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.

PHIN

1 день
1.72%
1 месяц
-3.74%
С начала года
11.54%
6 месяцев
22.48%
1 год
65.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHINIA Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PHIN:
PHIN с ^GSPCPHIN с KKRPHIN с ONPHIN с FBGRXPHIN с SKILPHIN с HSBC
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Доходность на риск

PHIN vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIN
Ранг доходности на риск PHIN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIN c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHINVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.05

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.62

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.76

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

6.81

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHIN vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIN на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIN и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHINVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.05

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Корреляция

Корреляция между PHIN и VOOG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIN и VOOG

Дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHIN
PHINIA Inc.		1.59%1.72%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PHIN и VOOG

Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

PHINVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-32.73%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-13.71%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-9.07%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-5.01%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

3.54%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIN и VOOG

PHINIA Inc. (PHIN) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что PHIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHINVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

7.28%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

12.68%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.93%

22.28%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

21.16%

+19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.72%

20.65%

+20.07%