PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHIN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PHIN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHINIA Inc. (PHIN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PHIN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHINIA Inc. (PHIN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHIN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
PHIN
PHINIA Inc.		11.54%32.99%62.69%-16.59%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, PHIN показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

PHIN

1 день
1.72%
1 месяц
-3.74%
С начала года
11.54%
6 месяцев
22.48%
1 год
65.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHINIA Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PHIN:
PHIN с KKRPHIN с ONPHIN с FBGRXPHIN с VOOGPHIN с SKILPHIN с HSBC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PHIN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIN
Ранг доходности на риск PHIN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHIN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.88

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.37

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.39

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

6.43

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHIN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIN на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHIN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.88

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.46

+0.25

Корреляция

Корреляция между PHIN и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PHIN и ^GSPC

Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PHIN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-56.78%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-9.10%

-11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-5.67%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-10.75%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

2.62%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIN и ^GSPC

PHINIA Inc. (PHIN) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PHIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHIN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

5.29%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

9.55%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.93%

18.33%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

16.90%

+23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.72%

18.04%

+22.68%