PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHIN с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHIN с KKR

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHINIA Inc. (PHIN) и KKR & Co. Inc. (KKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHIN или KKR.

Корреляция

Корреляция между PHIN и KKR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PHIN и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHINIA Inc. (PHIN) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
45.75%
155.08%
PHIN
KKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHIN:

2.04

KKR:

1.40

Коэф-т Сортино

PHIN:

2.93

KKR:

2.02

Коэф-т Омега

PHIN:

1.33

KKR:

1.26

Коэф-т Кальмара

PHIN:

4.38

KKR:

2.86

Коэф-т Мартина

PHIN:

9.41

KKR:

9.57

Индекс Язвы

PHIN:

7.65%

KKR:

4.96%

Дневная вол-ть

PHIN:

35.41%

KKR:

34.08%

Макс. просадка

PHIN:

-34.71%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

PHIN:

-8.21%

KKR:

-15.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHIN:

$2.11B

KKR:

$128.55B

EPS

PHIN:

$1.85

KKR:

$3.30

Цена/прибыль

PHIN:

27.97

KKR:

42.59

Общая выручка (12 мес.)

PHIN:

$3.40B

KKR:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHIN:

$765.00M

KKR:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

PHIN:

$399.00M

KKR:

$6.68B

Доходность по периодам

С начала года, PHIN показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -4.97%.

PHIN

С начала года

7.41%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

14.87%

1 год

66.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KKR

С начала года

-4.97%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

18.19%

1 год

47.60%

5 лет

34.66%

10 лет

22.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHIN и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIN
Ранг риск-скорректированной доходности PHIN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHIN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHIN c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHIN, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.041.40
Коэффициент Сортино PHIN, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.932.02
Коэффициент Омега PHIN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.26
Коэффициент Кальмара PHIN, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.382.86
Коэффициент Мартина PHIN, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.419.57
PHIN
KKR

Показатель коэффициента Шарпа PHIN на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа KKR равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIN и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.04
1.40
PHIN
KKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIN и KKR

Дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности KKR в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHIN
PHINIA Inc.		1.93%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.37%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок PHIN и KKR

Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.21%
-15.87%
PHIN
KKR

Волатильность

Сравнение волатильности PHIN и KKR

Текущая волатильность для PHINIA Inc. (PHIN) составляет 9.19%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что PHIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.19%
12.87%
PHIN
KKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHIN и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHINIA Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab