Сравнение PHIN с DIVO
PHIN (PHINIA Inc.) is a stock, while DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past year, PHIN returned 100.78% vs 19.81% for DIVO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHIN и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHIN показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.
PHIN
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 52.19%
- 1 год
- 100.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHIN и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 31.77% | 32.99% | 62.69% | -16.59% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.64% | 17.40% | 16.22% | 5.86% |
Correlation
The correlation between PHIN and DIVO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHIN vs. DIVO — Ранг доходности на риск
PHIN
DIVO
Сравнение PHIN c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIN | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 3.35 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 12.08 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.21 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.86 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PHIN и DIVO
Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHIN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -30.04% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -5.95% | -14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -2.61% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 1.64% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIN и DIVO
PHINIA Inc. (PHIN) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PHIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHIN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 2.17% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 6.95% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 9.03% | +20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.46% | 11.94% | +28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 14.84% | +25.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIN и DIVO
Дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DIVO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.35% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
PHIN PHINIA Inc. | 1.02% | 1.72% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHIN and DIVO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIN has higher volatility (10.94%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, PHIN dropped -34.71% vs DIVO's -30.04%.
PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHIN и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор