PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHGE с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHGE с VEXAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PHGE (BiomX Inc.) is a stock, while VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Over the past 5 years, PHGE returned -81.55%/yr vs 7.19%/yr for VEXAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHGE и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BiomX Inc. (PHGE) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHGE показывает доходность -88.93%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 15.58%.

PHGE

1 день
-1.66%
1 месяц
-62.36%
6 месяцев
-92.07%
С начала года
-88.93%
1 год
-97.16%
3 года*
-86.06%
5 лет*
-81.55%
10 лет*
—

VEXAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
9.22%
С начала года
15.58%
1 год
23.88%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHGE и VEXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHGE
BiomX Inc.		-88.93%-86.52%-73.93%49.97%-88.33%-74.92%-34.12%1.41%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		15.58%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%10.60%

Correlation

The correlation between PHGE and VEXAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BiomX Inc.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PHGE:
PHGE с ARCCPHGE с LUMNPHGE с XRXPHGE с VTPHGE с OXLCPHGE с NNNPHGE с VTSAX
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VTIVEXAX с VEMAXVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX

Доходность на риск

PHGE vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHGE
Ранг доходности на риск PHGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHGE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHGE c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BiomX Inc. (PHGE) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHGEVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.41

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.03

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.44

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

8.51

-10.01

PHGE vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHGE на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VEXAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHGE и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHGE и VEXAX

Максимальная просадка PHGE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGE и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHGEVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-58.08%

-41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.32%

-10.25%

-88.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.84%

-26.84%

-73.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-36.33%

-63.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.39%

-97.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.19%

-12.13%

-61.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.91%

2.94%

+61.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PHGE и VEXAX

BiomX Inc. (PHGE) имеет более высокую волатильность в 26.32% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PHGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHGEVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.32%

4.04%

+22.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

159.15%

13.29%

+145.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

209.87%

17.78%

+192.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

162.00%

22.44%

+139.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.14%

22.33%

+116.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHGE и VEXAX

PHGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHGE
BiomX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

PHGE and VEXAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHGE has higher volatility (26.32%) compared to VEXAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, PHGE dropped -99.99% vs VEXAX's -58.08%.

VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHGE и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор