PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHGE с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHGE с VEXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BiomX Inc. (PHGE) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX).

VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PHGE и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BiomX Inc. (PHGE) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHGE и VEXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHGE
BiomX Inc.		76.47%-86.52%-73.93%49.97%-88.33%-74.92%-34.12%0.36%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		-1.26%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, PHGE показывает доходность 76.47%, что значительно выше, чем у VEXAX с доходностью -1.26%.

PHGE

1 день
-12.09%
1 месяц
-22.72%
С начала года
76.47%
6 месяцев
-63.43%
1 год
-64.77%
3 года*
-61.53%
5 лет*
-70.09%
10 лет*
—

VEXAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.16%
3 года*
15.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BiomX Inc.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PHGE:
PHGE с ARCCPHGE с LUMNPHGE с XRXPHGE с VTPHGE с NNNPHGE с OXLCPHGE с VTSAX
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VASVXVEXAX с VINIX

Доходность на риск

PHGE vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHGE
Ранг доходности на риск PHGE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHGE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHGE c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BiomX Inc. (PHGE) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHGEVEXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.91

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.41

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.39

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

5.71

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHGE vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHGE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VEXAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHGE и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHGEVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.91

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.18

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.35

-0.80

Корреляция

Корреляция между PHGE и VEXAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHGE и VEXAX

PHGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHGE
BiomX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.18%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PHGE и VEXAX

Максимальная просадка PHGE за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGE и VEXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHGEVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-58.08%

-41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.45%

-14.63%

-72.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.89%

-36.33%

-63.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-7.17%

-92.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.14%

-12.25%

-59.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.42%

3.57%

+40.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PHGE и VEXAX

BiomX Inc. (PHGE) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что PHGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHGEVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.36%

7.02%

+40.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

129.30%

13.51%

+115.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.59%

22.99%

+133.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.37%

22.38%

+125.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.65%

22.33%

+108.32%