Сравнение PHGE с VEXAX
PHGE (BiomX Inc.) is a stock, while VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PHGE returned -76.44%/yr vs 6.54%/yr for VEXAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHGE и VEXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHGE показывает доходность -55.16%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 13.77%.
PHGE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 23.32%
- С начала года
- -55.16%
- 6 месяцев
- -82.42%
- 1 год
- -91.40%
- 3 года*
- -77.09%
- 5 лет*
- -76.44%
- 10 лет*
- —
VEXAX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам PHGE и VEXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGE BiomX Inc. | -55.16% | -86.52% | -73.93% | 49.97% | -88.33% | -74.92% | -34.12% | 0.36% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 13.77% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 10.06% |
Correlation
The correlation between PHGE and VEXAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGE vs. VEXAX — Ранг доходности на риск
PHGE
VEXAX
Сравнение PHGE c VEXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BiomX Inc. (PHGE) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGE | VEXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.82 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 9.99 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGE | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.69 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.29 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.37 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок PHGE и VEXAX
Максимальная просадка PHGE за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGE и VEXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGE | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -58.08% | -41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.97% | -10.25% | -86.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -26.84% | -72.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -36.33% | -63.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -1.01% | -98.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.82% | -12.18% | -60.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.75% | 2.89% | +53.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGE и VEXAX
BiomX Inc. (PHGE) имеет более высокую волатильность в 99.77% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PHGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGE | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 99.77% | 4.83% | +94.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.80% | 12.48% | +155.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.11% | 17.21% | +189.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.83% | 22.34% | +138.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.24% | 22.36% | +116.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGE и VEXAX
PHGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGE BiomX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
PHGE and VEXAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHGE has higher volatility (99.77%) compared to VEXAX (4.83%). In terms of maximum drawdown, PHGE dropped -99.98% vs VEXAX's -58.08%.
VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHGE и VEXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор