Сравнение PHG с VTSAX

С начала года, PHG показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.62% против 13.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHG и VTSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.61%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и VTSAX.

Koninklijke Philips N.V. (PHG) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.