PortfoliosLab logo
Сравнение PHG с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHG и VTSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PHG и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.99%
575.31%
PHG
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

0.54

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

PHG:

1.18

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

PHG:

1.19

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

PHG:

0.39

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

PHG:

1.60

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

PHG:

15.00%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

PHG:

44.38%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

PHG:

-53.45%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.42% против 11.33% соответственно.


PHG

С начала года

-2.37%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-23.21%

1 год

21.91%

5 лет

-7.22%

10 лет

1.42%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHG: 0.54
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино PHG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHG: 1.18
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHG: 1.19
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара PHG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHG: 0.39
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина PHG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHG: 1.60
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.52
PHG
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и VTSAX

PHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PHG и VTSAX

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.45%
-10.95%
PHG
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и VTSAX

Koninklijke Philips N.V. (PHG) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что PHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
14.32%
PHG
VTSAX