Сравнение PHG с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHG или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности PHG и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, PHG показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.28% против 12.66% соответственно.
PHG
16.94%
-17.79%
-0.49%
28.81%
-6.95%
2.28%
VTSAX
25.61%
2.56%
14.24%
32.94%
15.09%
12.66%
Основные характеристики
| PHG | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 2.95 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 9.90% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 41.28% | 12.55% |
| Макс. просадка | -79.52% | -55.34% |
| Текущая просадка | -50.32% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PHG и VTSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHG и VTSAX
PHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG Koninklijke Philips N.V. | 0.00% | 0.00% | 6.95% | 3.03% | 1.87% | 2.17% | 3.11% | 2.52% | 3.18% | 3.94% | 4.17% | 2.93% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PHG и VTSAX
Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHG и VTSAX
Koninklijke Philips N.V. (PHG) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.