Сравнение PHEQ с YCS
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). PHEQ is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, PHEQ returned 14.61% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PHEQ charges 0.29%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
PHEQ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам PHEQ и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.21% | 11.76% | 14.94% | 6.39% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | -9.38% |
Correlation
The correlation between PHEQ and YCS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between PHEQ and YCS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHEQ vs. YCS — Ранг доходности на риск
PHEQ
YCS
Сравнение PHEQ c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHEQ | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.78 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 11.93 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и YCS
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHEQ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -49.56% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -8.30% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.14% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -19.87% | +18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.65% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и YCS
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.72%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHEQ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.25% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 12.19% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 16.93% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 21.10% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 18.82% | -10.22% |
Сравнение комиссий PHEQ и YCS
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и YCS
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.95% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHEQ and YCS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.25%) compared to PHEQ (1.72%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs 14.61% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
PHEQ has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for YCS.
PHEQ is categorized as Options Trading, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Parametric and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 1.00% for YCS.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHEQ и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор