Сравнение PHEQ с TLTW
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). PHEQ is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, PHEQ returned 16.41% vs 9.58% for TLTW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.44%.
PHEQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHEQ и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.93% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -2.18% | 9.08% |
Correlation
The correlation between PHEQ and TLTW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHEQ vs. TLTW — Ранг доходности на риск
PHEQ
TLTW
Сравнение PHEQ c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.61 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.69 | 4.81 | +12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.26 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | -0.02 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и TLTW
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHEQ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -18.61% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -5.97% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.98% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -8.25% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.00% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и TLTW
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.06%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHEQ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 2.44% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 5.79% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 7.70% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 11.39% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 11.39% | -2.78% |
Сравнение комиссий PHEQ и TLTW
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и TLTW
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TLTW в 11.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.02% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.73% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
PHEQ and TLTW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.44%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs TLTW's -18.61%.
On 1-year performance, PHEQ leads with 16.41% vs 9.58% for TLTW. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 16.41% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.
TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.02% for PHEQ.
PHEQ is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Parametric and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.35% for TLTW.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHEQ и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор