Сравнение PHEQ с PEPS
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both exchange-traded funds - PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric, while PEPS is a Derivative Income fund actively managed by Parametric. Both are actively managed. Over the past year, PHEQ returned 16.41% vs 32.12% for PEPS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
PHEQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHEQ и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.93% | 11.76% | 1.18% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between PHEQ and PEPS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between PHEQ and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHEQ vs. PEPS — Ранг доходности на риск
PHEQ
PEPS
Сравнение PHEQ c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.29 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.69 | 15.42 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.06 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и PEPS
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHEQ | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -21.26% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -9.80% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.76% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.09% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и PEPS
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.06%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHEQ | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 2.68% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 9.83% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 13.05% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 18.28% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 18.28% | -9.67% |
Сравнение комиссий PHEQ и PEPS
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и PEPS
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.02% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
PHEQ and PEPS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (2.68%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for PHEQ.
PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.88% for PEPS.
PHEQ is categorized as Options Trading, while PEPS is Derivative Income. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.10% for PEPS.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHEQ и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор