PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHEQ с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

PHEQ и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHEQ и ISWN

2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%14.50%

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий PHEQ и ISWN

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ISWN в 0.49%.

ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

PHEQ vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.96

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.78

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

7.30

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

-0.03

+1.56

Корреляция

Корреляция между PHEQ и ISWN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и ISWN

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ISWN в 2.88%

TTM20252024202320222021
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и ISWN

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

PHEQISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-32.35%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.63%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-6.12%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-16.56%

+15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.35%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и ISWN

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.90%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHEQISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.91%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

8.66%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

11.84%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

11.47%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

11.41%

-2.63%