PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с IFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHEQ с IFEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PHEQ returned 16.41% vs 10.41% for IFEB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for IFEB.

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и IFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у IFEB с доходностью 3.25%.

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFEB

1 день
0.41%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.26%
1 год
10.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHEQ и IFEB

2026 (YTD)20252024
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%13.21%
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		3.25%19.46%0.54%

Correlation

The correlation between PHEQ and IFEB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.53

The correlation between PHEQ and IFEB shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHEQ и IFEB

Секторы
PHEQ
IFEB

Технологии

35.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.8%
4.5%

Финансовые услуги

11.3%
24.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.7%

Здравоохранение

8.6%
10.6%

Промышленность

8.3%
19.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.7%

Энергетика

3.7%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
4.0%

Сырьевые материалы

1.7%
5.9%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

PHEQ
35.4%
IFEB
10.3%

Коммуникационные услуги

PHEQ
11.8%
IFEB
4.5%

Финансовые услуги

PHEQ
11.3%
IFEB
24.7%

Потребительский циклический сектор

PHEQ
10.2%
IFEB
7.7%

Здравоохранение

PHEQ
8.6%
IFEB
10.6%

Промышленность

PHEQ
8.3%
IFEB
19.8%

Потребительский защитный сектор

PHEQ
5.0%
IFEB
6.7%

Энергетика

PHEQ
3.7%
IFEB
4.0%

Коммунальные услуги

PHEQ
2.4%
IFEB
4.0%

Сырьевые материалы

PHEQ
1.7%
IFEB
5.9%

Недвижимость

PHEQ
1.6%
IFEB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR
Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с XAPRIFEB с HOCTIFEB с DMARIFEB с APRQIFEB с TLTWIFEB с BAPR

Доходность на риск

PHEQ vs. IFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c IFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQIFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.39

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.02

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.62

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

6.60

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. IFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа IFEB равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и IFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQIFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.39

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.07

+0.74

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и IFEB

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки IFEB в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и IFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHEQIFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-8.84%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-6.47%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.68%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.58%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и IFEB

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.06%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHEQIFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.53%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

6.53%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

7.55%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

9.09%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

9.09%

-0.48%

Сравнение комиссий PHEQ и IFEB

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IFEB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и IFEB

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как IFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

PHEQ and IFEB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFEB has higher volatility (2.53%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs IFEB's -8.84%.

On 1-year performance, PHEQ leads with 16.41% vs 10.41% for IFEB. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 16.41% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for IFEB.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for IFEB.

They also come from different issuers: Parametric and Innovator. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.85% for IFEB.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHEQ и IFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор