PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

IFEB и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и BUFF

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с TLTWIFEB с APRQIFEB с BAPRIFEB с DMARIFEB с HOCTIFEB с PHEQ
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий IFEB и BUFF

IFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Доходность на риск

IFEB vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.86

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.74

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

9.81

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.46

+0.51

Корреляция

Корреляция между IFEB и BUFF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и BUFF

Ни IFEB, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок IFEB и BUFF

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-46.23%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.15%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.82%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.29%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.27%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и BUFF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.63%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

4.06%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.82%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

8.40%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

17.82%

-8.80%