PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с IJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с IJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN).

IFEB и IJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и IJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и IJAN

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у IJAN с доходностью 0.88%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с APRQIFEB с DMARIFEB с PHEQIFEB с XAPRIFEB с HOCTIFEB с TLTWIFEB с BAPR
Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с BGLDIJAN с BUFRIJAN с EMLC

Сравнение комиссий IFEB и IJAN

И IFEB, и IJAN имеют комиссию равную 0.85%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IFEB vs. IJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c IJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBIJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.00

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.97

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

9.05

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. IJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJAN равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и IJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBIJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.51

+0.45

Корреляция

Корреляция между IFEB и IJAN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и IJAN

Ни IFEB, ни IJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и IJAN

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки IJAN в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и IJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBIJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-22.68%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.17%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-3.49%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.00%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.56%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и IJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеют волатильность 4.36% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBIJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.31%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

5.63%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

10.10%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

10.21%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

12.59%

-3.57%