PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с IJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFEB с IJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) and IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - IFEB is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while IJAN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IFEB returned 10.41% vs 11.91% for IJAN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IFEB и IJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у IJAN с доходностью 4.67%.

IFEB

1 день
0.41%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.26%
1 год
10.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJAN

1 день
0.22%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.64%
1 год
11.91%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFEB и IJAN

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		3.25%19.46%0.54%
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		4.67%19.62%-0.65%

Correlation

The correlation between IFEB and IJAN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.92

The correlation between IFEB and IJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFEB и IJAN

Секторы
IFEB
IJAN

Финансовые услуги

24.7%
24.7%

Промышленность

19.8%
19.8%

Здравоохранение

10.6%
10.6%

Технологии

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IFEB
24.7%
IJAN
24.7%

Промышленность

IFEB
19.8%
IJAN
19.8%

Здравоохранение

IFEB
10.6%
IJAN
10.6%

Технологии

IFEB
10.3%
IJAN
10.3%

Потребительский циклический сектор

IFEB
7.7%
IJAN
7.7%

Потребительский защитный сектор

IFEB
6.7%
IJAN
6.7%

Сырьевые материалы

IFEB
5.9%
IJAN
5.9%

Коммуникационные услуги

IFEB
4.5%
IJAN
4.5%

Энергетика

IFEB
4.0%
IJAN
4.0%

Коммунальные услуги

IFEB
4.0%
IJAN
4.0%

Недвижимость

IFEB
1.9%
IJAN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с XAPRIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с DMARIFEB с APRQIFEB с TLTWIFEB с BAPR
Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с EFAIJAN с DFAIIJAN с YSEPIJAN с BGLDIJAN с EMLCIJAN с BUFR

Доходность на риск

IFEB vs. IJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c IJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBIJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.64

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.32

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.95

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

8.25

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. IJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJAN равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и IJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBIJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.55

+0.52

Просадки

Сравнение просадок IFEB и IJAN

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки IJAN в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и IJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEBIJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-22.68%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.14%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.07%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-2.95%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.45%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и IJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEBIJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.12%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

6.44%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

7.32%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

10.29%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

12.50%

-3.41%

Сравнение комиссий IFEB и IJAN

И IFEB, и IJAN имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и IJAN

Ни IFEB, ни IJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IFEB and IJAN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFEB has higher volatility (2.53%) compared to IJAN (2.12%). In terms of maximum drawdown, IFEB dropped -8.84% vs IJAN's -22.68%.

On 1-year performance, IJAN leads with 11.91% vs 10.41% for IFEB. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, IJAN has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJAN has performed better with a 11.91% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFEB and IJAN have the same expense ratio: 0.85% per year.

IFEB and IJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IFEB is categorized as Options Trading, while IJAN is Defined Outcome.

IJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFEB и IJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор