Сравнение IFEB с XAPR
IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) and XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IFEB returned 11.93% vs 8.44% for XAPR. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IFEB и XAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFEB показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 5.05%.
IFEB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.22%
XAPR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $254.97K | $364.56K | $304.56K | |
| $39.30K | $46.89K | $187.19K |
Сравнение доходности по годам IFEB и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF - February | 5.81% | 19.46% | 0.33% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 5.05% | 12.57% | 8.57% |
Correlation
The correlation between IFEB and XAPR is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between IFEB and XAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFEB vs. XAPR — Ранг доходности на риск
IFEB
XAPR
Сравнение IFEB c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFEB | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.77 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 6.65 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 38.91 | -31.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFEB и XAPR
Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и XAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFEB | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -6.18% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -1.27% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.19% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.22% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFEB и XAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFEB | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.27% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 2.34% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 2.62% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 6.08% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 6.08% | +2.98% |
Сравнение комиссий IFEB и XAPR
И IFEB, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFEB и XAPR
Ни IFEB, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IFEB and XAPR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFEB has higher volatility (2.15%) compared to XAPR (1.27%). In terms of maximum drawdown, IFEB dropped -8.84% vs XAPR's -6.18%.
On 1-year performance, IFEB leads with 11.93% vs 8.44% for XAPR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XAPR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFEB has performed better with a 11.93% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFEB and XAPR have the same expense ratio: 0.85% per year.
IFEB and XAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFEB и XAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор