PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

IFEB и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и XAPR

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%-0.45%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с TLTWIFEB с APRQIFEB с BAPRIFEB с DMARIFEB с HOCTIFEB с PHEQ
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий IFEB и XAPR

И IFEB, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

IFEB vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.46

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.97

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

18.63

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.78

-0.81

Корреляция

Корреляция между IFEB и XAPR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и XAPR

Ни IFEB, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и XAPR

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-6.18%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.18%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.07%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.18%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.65%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и XAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.46%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

1.19%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

8.15%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

6.40%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

6.40%

+2.62%